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Generalized Fixed Ratio MM Registrado May 2009 Status: midnight marauder 63 Mensagens Estou abrindo um segmento para discutir uma fórmula de gerenciamento de dinheiro que eu chamo de taxa fixa generalizada. Eu também chamo de Shifted Power MM, porque quando eu primeiro ajuste a curva com os tamanhos de posição da relação fixa, resultou em uma equação chamada, você adivinhou, deslocou o poder. Eu vou trabalhar até ele sobre alguns posts, para cobrir todas as bases. É baseado no livro de Ryan Jones no MM, exceto que minha versão do Fixed Ratio não o bloqueia para um tamanho de lote específico, o que é uma melhoria importante, especialmente quando você está lidando com lotes mini ou micro. Comentários e críticas são bem-vindos aqui, basta tentar mantê-lo no tópico, e por favor deixe-me completar a minha primeira série de posts (será óbvio quando eu terminar, eu vou incluir uma planilha Excel no final). Nota: o anexo no post 11 está desatualizado, o que está no topo da página 3 é atual e eu estou anexando aqui também. GenFixedRatio. xls 24 KB 1,308 download Enviado para 29 de maio de 2009 16:29 Inscrito em maio de 2009 Status: meia-noite Marcador 63 Posts O tipo mais simples de MM não é MM, ou seja, tamanho fixo da posição. Você decide negociar um lote padrão por comércio e nunca aumenta ou diminui o tamanho de suas posições: você sempre troca um lote. O dimensionamento da posição fixa é ideal para backtesting, porque permite que você veja o desempenho bruto de um método de negociação - mas geralmente não deve ser usado em uma conta ao vivo. De longe, a abordagem MM mais utilizada e recomendada é a aplicação de uma Fração Fixa (por exemplo, 2) à sua conta, e nunca arriscar mais do que esse valor em uma negociação. Algumas pessoas baseiam-no na perda de stop, outros no desempenho histórico médio de um método de negociação. De qualquer maneira ele equivale a basicamente a mesma coisa. Isso é muito melhor do que usar um tamanho de posição fixa, pela simples razão de que, à medida que sua conta cresce, os tamanhos de posição também aumentam, o que cria um crescimento exponencial. Um método de negociação que faz 10 lucro por ano negociando lotes fixos pode fazer 50 ou 100 lucro por ano usando fração fixa MM. Embora este seja um exemplo hipotético, ele ilustra o poder ea importância da boa gestão do dinheiro. Inscrito em maio de 2009 Status: midnight marauder 63 Posts Na superfície, a fração fixa MM parece ser uma solução ideal, mas tem uma falha fundamental, que muitas pessoas negligenciam. Não é uma falha fatal, e algumas pessoas podem nem sequer considerá-lo para ser um problema (essas pessoas provavelmente têm grandes contas comerciais já), mas uma falha, no entanto. Vamos dar um exemplo para ilustrar isso. Joe tem uma conta comercial com 10.000, e decide que ele vai dimensionar suas posições com base em uma fração fixa de 2 partes de seu patrimônio. No começo, Joe está arriscando 200 (2 de 10.000) por comércio. Esses 200 negócios precisam fazer 10.000 em lucros antes de Joe vai arriscar 400 por comércio. Nesse ponto, os 400 negócios precisam fazer outros 10.000 em lucros antes que Joe arrisque 600 por comércio, e assim por diante. Os 600 negócios precisam criar 10 mil ganhos antes de se arriscarem 800, etc. Assim, no início, 200 de risco precisam criar 10 mil ganhos (por uma seqüência de negócios), mas uma vez que a conta cresceu para 40,000, cada 200 Arriscado só precisa criar 2.500 em lucros antes que o tamanho da posição é aumentado para o próximo nível. Em outras palavras, o dinheiro de Joes tem que trabalhar 4 vezes mais difícil quando ele tem 10k, em comparação com quando ele tem 40k, para chegar ao próximo passo ou nível de tamanho de posição. Ryan Jones chama essa conquista quotunequal e identifica-a como a falha central de todas as fórmulas de MM fracionadas fixas. A premissa por trás de Ratio Fixo MM é que os passos ou níveis de uma seqüência de gerenciamento de dinheiro deve ser igualmente fácil de alcançar, independentemente do saldo da sua conta em qualquer momento no tempo. Assumido fração MM garante um risco constante como sua conta cresce, mas impõe realização desigual: o seu dinheiro tem que trabalhar mais quando sua conta é pequena, em comparação com quando a sua conta é grande. A razão fixa MM utiliza um risco variável para assegurar uma relação constante entre o tamanho da posição ea taxa na qual os tamanhos das posições aumentam: o risco é maior quando a conta é pequena do que quando a conta é grande. Vou deixá-lo como um exercício para o leitor para determinar qual abordagem é melhor para eles, não estou aqui para provar que um é melhor que o outro, eles são simplesmente diferentes. Iniciado em Maio de 2009 Status: meia-noite marauder 63 Posts Você arriscaria 100 de 500 para fazer 100.000 Você ainda estaria confortável arriscando 100 de 100.000, ou você iria querer preservar parte desse capital Isto é o que o Ratio Fixo MM faz. Você arrisca mais quando você tem menos, porque o crescimento da equidade é mais importante do que a preservação do capital (uma vez que você não tem quase nada a perder). Você arrisca menos quando você tem mais, porque a preservação do capital é mais importante do que o crescimento da equidade (já que você pode viver com seus retornos). Se você concorda com essa lógica, então Ratio Fixo MM pode ser para você. No entanto, a fórmula apresentada por Ryan Jones é um pouco inflexível, e não é adequado para forex onde fracionário lotes tamanhos (mini e micro) estão disponíveis. Membro comercial Registrado em Out 2006 1.023 Mensagens Inscritos porque tenho uma pergunta sobre o post 3, mas espero até que você termine a sua série inicial de posts. Good stuff Entrou abril 2007 Status: Trading Naked 247 16 Postado em May 2009 Status: Member 285 Posts Great post Estou ansioso para ouvir mais. Inscreveu-se em maio de 2009 Status: meia-noite marauder 63 Mensagens Permite olhar para outro exemplo para descobrir uma característica interessante de taxa fixa que poderia causar problemas se você usar apenas a fórmula original cegamente. Bem, olhe para duas contas hipotéticas: Conta A Saldo Inicial: 1.000 Lotes de Inicialização: 0,1 Delta: 500 Conta B Saldo inicial: 10.000 Lotes de partida: 1.0 Delta: 5.000 Se você apenas olha para isso, você pode pensar que os dois são equivalentes. Em um estamos aumentando de um lote para dois quando cada lote gera 5000 em lucro no outro estamos aumentando de um lote mini (0,1 lotes padrão) para dois quando cada lote mini gera 500 no lucro. No entanto, uma vez que o delta é dez vezes maior na conta B, as duas contas terão um desempenho muito diferente: Equilíbrio - Posição A - Posição B 1.000 - 0.1 - 0 2.500 - 0.3 - 0 7.500 - 0.5 - 0 10.000 - 0.6 - 1.0 15.000 - 0.8 - 2.0 25.000 - 1.0 - 3.0 Observe como na conta B, se você cair para menos de 7.500, você não pode mais trocar, e na conta A, quando você chegar 10.000 você já está no modo de preservação quotcapital (o seu tamanho de posição aumentará muito lentamente em relação ao seu saldo). O tamanho do lote de base eo delta têm uma grande parte a desempenhar na forma como o MM irá funcionar à medida que a sua conta cresce. No entanto, a fórmula de proporção fixa original não é muito flexível a este respeito, ele sempre escala sua posição com base em uma quotunitquot (e se isso é um padrão, o mini ou o lote micro fará um mundo de diferença). Juntou-se a maio de 2009 Status: midnight marauder 63 Posts Outra coisa que temos que lidar com o forex é que 1 lote não é o mesmo que outro. Se você tem uma conta em USD, 1 lote de GBPJPY é bastante diferente de 1 lote de AUDCHF. De agora em diante, geralmente não falarei sobre o tamanho da posição em termos de lotes, mas em termos de alavancagem verdadeira. Se você tiver uma conta de 10.000 e sua posição tem um valor de 10.000 (0.1 lotes de um par baseado em USD), você está usando alavancagem de 1: 1. Na mesma conta, se sua posição tem um valor de 100.000 USD, você está usando alavancagem 10: 1. Dimensionar nossas posições com base em alavancagem realiza duas coisas, ele desacopla a fórmula de MM de uma determinada moeda e permite que você defina seu tamanho de posição de quotbase para qualquer coisa que você quer, dando-lhe mais controle sobre seu MM (em comparação com o uso de quot1 lotquot como a base Tamanho da posição como nos exemplos no post anterior). Há mais alguns pontos que ainda não foram cobertos, mas vou fechá-lo aqui por enquanto e deixá-los aparecer em discussão. Estou anexando uma planilha que eu uso para o meu MM. Aqui estão algumas instruções sobre como usá-lo. Existem duas planilhas, uma para a fórmula de proporção fixa generalizada, que calcula sua alavancagem de base, tendo em conta o saldo da sua conta, e outra para ajustar essa alavanca de base com base na expectativa de cada uma das suas estratégias de negociação. A fórmula principal tem quatro parâmetros: Equidade da conta: é o quanto você tem em sua conta agora. Offset: pode ser usado para emular a taxa fixa tradicional, mas eu normalmente configurá-lo para 0. Target Balance: este é basicamente o quotdeltaquot quotdeltaquot fixo, o seu MM irá incrementar em etapas desta quantidade (na verdade, o delta é o equilíbrio alvo menos offset) . Alavancagem de Alvo: a alavancagem de base que você deseja usar no saldo desejado. Quando seu patrimônio é menor do que seu saldo-alvo, alavancagem será maior quando seu patrimônio é maior do que seu saldo-alvo, a alavancagem será gradualmente reduzida. Observe que sua alavancagem será o dobro desse valor quando seu patrimônio chega a zero (offset). Observe se você troca pares de EUR ou de GBP, você quererá também certificar-se de que os valores do EUR e do GBP estão atuais. Você pode achar que você precisa adicionar outras moedas aqui, p. AUD, NZD ou CHF, dependendo de quais pares você troca. Os seguintes valores serão calculados com base nas quatro variáveis: Poder deslocado: este é basicamente o seu progresso em direção ao seu saldo-alvo, você não precisa usar esse valor diretamente como tudo o resto é calculado para você. Alavancagem de base: esta é a alavancagem de base, que será ajustada com base na expectativa de cada estratégia de negociação (consulte a próxima planilha). Lotes de base, Lotes de EUR, Lotes de GBP: Alavancagem de base convertida em lotes padrão. Eu recomendo que você também usar a segunda planilha, especialmente se você comércio estratégias múltiplas. A segunda planilha ajustará o alavancamento base de acordo com a expectativa matemática de cada estratégia de negociação. Para cada estratégia, insira sua vitória média, perda média e ganhe. A planilha calculará a alavancagem verdadeira eo tamanho da posição em lotes. Tenho em atenção que acabei de adicionar quotoffsetquot novamente na mistura e que os erros resultarão se o seu patrimônio for inferior ao deslocamento. Eu sempre definir o deslocamento para 0, porque isso faz mais sentido para mim. Eu adicionei o deslocamento de volta no caso de alguém quer usar isso para calcular Ryan Jones taxa de estilo fixo. Eu recomendo que você também usar a segunda planilha, especialmente se você comércio estratégias múltiplas. A segunda planilha ajustará o alavancamento base de acordo com a expectativa matemática de cada estratégia de negociação. Para cada estratégia, insira sua vitória média, perda média e ganhe. A planilha calculará a alavancagem verdadeira eo tamanho da posição em lotes. Hmm - obrigado pela planilha, que pode ser útil. Eu poderia contar uma ou duas histórias sobre Ryan Jones - eu o conheci uma vez em um McDonalds na Flórida (verdadeiramente). Por que esperar para fazer 10.000 em lucros antes de aumentar o risco quando você poderia fazê-lo com um simples 50 lucro simplifiquei o exemplo por causa da ilustração. Eu poderia ter levado para baixo para cada aumento de 0,1 lote ou mesmo cada aumento de 0,01 lote, no entanto, a dinâmica permanecerá o mesmo. Ainda seria o mesmo se você pudesse trocar em incrementos de 0,000000001 lotes, ou o que você tem. Por exemplo, para passar de 1,00 lotes para 1,01 lotes, o seu 200 de risco precisa gerar 100 para passar de 1,01 a 1,02, cada 200 que você arrisca precisa gerar 99,01 de 1,02 a 1,03, é 98,04, e assim por diante. A característica básica do MM fraccional fixo é que seu risco permanece constante independentemente do saldo da conta e o tamanho da posição aumenta cada vez mais rápido à medida que sua conta cresce. O outro lado disso é que o seu dinheiro tem que fazer quotwork mais difícil quando seu saldo é baixo, como o exemplo acima se destina a ilustrar. Com a relação fixa, o tamanho da posição é aumentado a uma taxa constante, mas você tem mais risco quando o saldo da sua conta é baixa e reduz o risco à medida que seu patrimônio cresce, o que ajuda a preservar seu capital. Isso responde à sua pergunta Não exatamente eu disse quoteachquot 200 de risco precisa produzir 100, 99, 98 em lucros. Obviamente, quando você está negociando 1.02 lotes (no nosso exemplo), seu risco real é de 204. Esses 204 precisam produzir 100 em lucros, então, por extensão, o valor de 200 deve produzir (200 204 100) ou 98,04. Uma maneira melhor de olhar para isso pode ser muito difícil, cada dólar que eu coloco na linha deve funcionar antes de aumentar o tamanho da minha posição. No nosso exemplo, seus dólares têm que trabalhar duas vezes mais difícil quando seu saldo é 10k, Em comparação com quando é 20k. Aqui estamos medindo quotworkquot em termos de quão rápido o tamanho da sua posição está aumentando. Contraste isso com um exemplo de relação fixa com saldo inicial de 10k e delta de 5k: 10k - comércio 1 lote 15k - comércio 2 lotes 25k - comércio 3 lotes 40k - comércio 4 lotes Para ir de 1 a 2 lotes, você precisa de 5000 lucros ( Cada dólar arriscado precisa gerar 25) - para ir de 2 a 3 lotes você precisa 10000 lucro (cada dólar arriscado precisa gerar 25) - para ir de 3 a 4 lotes você precisa 15000 lucro (cada dólar precisa gerar 25 ). Registrado em maio de 2009 Status: midnight marauder 63 Posts Continuando o exemplo acima, vamos ver como aumentaríamos nossos tamanhos de posição usando fração fixa MM 10k - comércio 1 lote 20k - comércio 2 lotes 30k - comércio 3 lotes 40k - comércio 4 lotes Para chegar a 20k, cada dólar arriscado precisa gerar 50 para chegar a 30k, cada dólar arriscado precisa gerar 25 para chegar a 40k, cada dólar precisa gerar 16.67. (Volto ao exemplo simplificado de lotes inteiros, espero que possamos concordar que seria o mesmo se estivéssemos discutindo lotes fracionários.) Observe também o que acontece quando você passa 40k, tanto para FF como para FR. Com taxa fixa, embora tenha sido mais arriscado chegar a este nível, após este nível seu risco é menor do que com fração fixa. Em outras palavras, você experimentaria um crescimento mais rápido até esse nível e, em seguida, um crescimento mais lento e menos risco (preservando o capital) após esse nível. Se você acha que isso é uma boa idéia ou não, é uma questão de gosto pessoal. Mas espero que possamos pelo menos concordar sobre as qualidades básicas dessas duas estratégias MM. Controles de Risco Você deve ignorar Money Management O que define comerciantes bem sucedidos para além dos que falham a longo prazo é o seu dinheiro habilidades de gestão. A gestão do dinheiro pode ser considerada como o lado administrativo da negociação. O objectivo básico é gerir o risco limitando a exposição do mercado, a qualquer momento, a níveis aceitáveis. Gerenciamento de dinheiro. Os comerciantes orçamento cópia forexop Isto é conseguido através da gestão de fatores como o montante de capital arriscado por comércio e do número total de posições abertas. Isso finalmente garante um comerciante pode suportar as perdas dentro do seu sistema comercial sem correr para baixo a conta. Forex trading torna esta tarefa particularmente desafiadora. Em primeiro lugar, muitos comerciantes de forex usam alavancagem elevada. Isto significa que se uma gestão de dinheiro comerciantes isnt som, pequenos movimentos no mercado pode ter efeitos dramáticos sobre o flutuante PampL. Se uma gestão de dinheiro comerciantes isnt som, pequenos movimentos no mercado pode ter efeitos dramáticos sobre o flutuante PampL. Em segundo lugar, o mercado de forex usa contratos comerciais de tamanho fixo, conhecidos como lotes. Com uma conta menor, isso torna a escolha do tamanho do comércio ainda mais crítica, pois cada unidade pode representar uma proporção relativamente grande do capital da conta. 1. Risco por comércio O primeiro princípio da gestão do dinheiro envolve decidir quanto do seu capital total para expor em qualquer momento. Todas as coisas sendo iguais, quanto mais do seu capital você expor (comércio com), mais risco você está tomando. Sua exposição de mercado é uma combinação de: a) O montante de capital alocado por comércio b) O número de posições abertas que você está segurando Mais capital exposto maior risco, potencialmente maior lucro Menos capital exposto menor risco, lucro potencialmente menor Se você escolher muito pequeno Um valor, sua conta será subutilizada. Um valor muito grande e você arrisca uma chamada de margem. Então, qual é o melhor caminho a seguir Gestão de dinheiro fracionada Muitos comerciantes usam abordagens fórmulas baseadas em idéias como taxa fixa ou gerenciamento de dinheiro fracionado fixo. A vantagem de usar uma abordagem fórmula é que ele irá dizer-lhe precisamente quantos lotes para o comércio em qualquer ponto determinado. Ao fazê-lo, leva em consideração o saldo da conta, o tamanho do lote ea perda máxima permitida por comércio. À medida que seu saldo muda através de lucros ou perdas, sua exposição é aumentada ou reduzida na mesma proporção. Ver Figura 1. Figura 1: Saldo da conta versos lotes negociados em uma conta nano. Copiar forexop Então vamos dizer que você tem um tamanho de conta nano de 1.000. Se o seu stop loss é de 100 pips, e você quer arriscar não mais de 1 por comércio que significaria que você pode trocar 10 lotes cada. E sua exposição máxima por comércio é 10. Se você usar 10 lotes por comércio, thats 1 do seu capital em risco em cada posição aberta. Consulte a tabela abaixo. Nós também temos um indicador de gestão de dinheiro Metatrader que fará os cálculos para você 8220on o fly8221. Vantagens de tamanhos de lote menores Quando se trata de gerenciamento de dinheiro, a flexibilidade é a chave. Ter uma conta thats capaz de negociar em lotes menores tem várias vantagens principais. Em primeiro lugar, você pode dividir os negócios em unidades de menor porte e isso permite que você gerenciar riscos de forma mais eficaz. Também lhe dá mais margem de manobra para ajustar o tamanho do comércio em linha com o lucro acumulado como o saldo da conta muda. Em segundo lugar, permite-lhe escalonar os pontos de entrada e saída. Isso significa que você reduz o risco de ser retirado em uma varredura por um aumento súbito de spreads ou volatilidade. Várias estratégias de negociação, como Martingale e grid trading usam essa abordagem. Você pode ver, verificando a planilha que com um saldo de 1.000 você não deve arriscar mais de 1 lote micro por comércio. Se você tem um saldo de 100, então você realmente precisa usar uma conta nano, a fim de manter dentro de limites de risco aconselhável. Cuidado com as correlações Uma vez que você tenha decidido quanto a risco por comércio, a próxima pergunta é quantos lotes abertos (posições) para permitir a qualquer momento. Os pares de moedas tendem a se mover em uníssono uns com os outros mais do que outros tipos de ativos, como ações. Ou seja, eles estão fortemente correlacionados, direta ou indiretamente. Se você está negociando os majores, todas as suas posições são susceptíveis de ser correlacionados uns com os outros pelo menos em certa medida. It8217s importante verificar as correlações históricas e atuais entre os pares que você está negociando. Se você usar Metatrader você pode usar o nosso indicador de cobertura livre para fazer isso por você. Essa correlação precisa ser tomada em consideração ao decidir a exposição global da sua conta. Se você permitir muitos lotes abertos em pares correlacionados, você pode encontrar o saldo de sua conta é afetado negativamente pelos movimentos de apenas um ou dois deles. Só porque um sistema tem uma perda mais elevada dos versos do payoff, doesnt necessariamente o faz um sistema bom. 2. Recompensa de risco O segundo aspecto da gestão do dinheiro é o conceito de risco vs. recompensa. Em um comércio individual, o risco é a perda potencial na transação. A recompensa é o ganho potencial. No entanto, isso é apenas parte da história. O outro lado disso é o resultado que é a chance de perder versos perdendo. Por exemplo, um comerciante pode estar disposto a arriscar uma perda maior, se a probabilidade dessa perda ocorrer é pequena. Da mesma forma, um comerciante pode estar disposto a aceitar uma recompensa menor, se as chances de ganhar estão a seu favor. Apesar do que muitas pessoas pensam, ter um valor de recompensa é menos do que o risco não é necessariamente uma estratégia ruim. Da mesma forma, apenas porque um sistema tem uma maior perda de versos perda, não necessariamente torná-lo um bom sistema. Se fosse tão simples carregar as probabilidades em seu favor ajustando o risco: a recompensa então wouldn8217t negociando seja uma tarefa simples Infelizmente as coisas nunca são fáceis. Existem vários fatores que precisam ser considerados. Em primeiro lugar, suponha que você tenha uma recompensa de versos de risco muito menor. Isso é você ajustou seus comércios com uma perda da parada thats muito mais pequena do que sua quantidade do lucro da tomada. Suponha que você use um 10 pip stop versos um 100 pip pegue lucro. Mercados eficientes Se você acredita que os mercados são eficientes. Então isso implica que todas as informações são refletidas no preço existente. Não devemos, portanto, ser capazes de vencer o mercado de forma consistente. O resultado de qualquer comércio seria, no máximo, 50:50. Estou ignorando qualquer oportunidade de carry e os custos de negociação aqui. Em outras palavras, a razão risco-recompensa é exatamente o inverso das probabilidades de ganhar versos perdendo. Por exemplo, se seu risco-recompensa for 3: 1, então suas probabilidades de ganhar devem ser 1: 3. Isso é com um 3: 1 risco-recompensa, você arrisca 300 pips para ganhar 100 pips. Então, se o mercado é eficiente suas chances de sucesso deve ser exatamente 3 vezes suas chances de perder. (Lido mais aqui) Naturalmente este doesnt significa o resultado de cada troca é zero, e não significa lá arent a longo prazo que ganha e que perde funcionamentos nos mercados. Os outliers estatísticos existem perguntam a Warren Buffet ou George Soros. Neste caso, estatisticamente falando menos de seus negócios vai acabar em lucro. Isso lhe dará uma menor relação de vitória global. No entanto, quando você ganha, a recompensa será significativa em comparação com as perdas menores. Agora, por outro lado, suponha que você faça o contrário. Você define largas perdas de parada em 100 pips, e um pequeno lucro de apenas 10 pips. Neste caso, o youd espera ter uma relação de vitória muito mais elevada. Quando você usa esse tipo de configuração, enquanto as perdas podem ser menores, qualquer perda individual pode ser incontrolável dentro da conta. Greve um equilíbrio entre o seu riskreward Em poucas palavras, não há correto razão risco-recompensa. O nível que você usa dependerá de sua estratégia e seus objetivos comerciais. Tenha em mente que as estratégias de alto risco exigem rácios de ganhos comerciais extraordinariamente elevados. E isso é extremamente difícil de manter a longo prazo. Se sua perda por comércio é muito alta, você pode descobrir que uma seqüência relativamente curta de negociações perdendo é suficiente para levá-lo para fora. No forex, acontecimentos improváveis ​​tendem a acontecer muito mais frequentemente do que as pessoas percebem. Os comerciantes que seguem a boa gestão do dinheiro são sábios a este e são preparados aqueles que não terminam acima de começar wiped para fora. Por que tantos comerciantes falham Se o princípio do mercado eficiente está correto, isso significaria que os retornos de um comerciante devem ser próximos do ponto de equilíbrio no longo prazo. No entanto, os estudos mostram que a maioria dos comerciantes (pelo menos comerciantes de varejo) é muito pior do que isso. Então, como pode ser este eu posso pensar em algumas razões pelas quais isso poderia ser o caso: Razão 1: Desvantagem de informação A primeira explicação possível é que os criadores de mercado e comerciantes institucionais estão à mão de informação privilegiada. Eles têm uma visão sobre os fluxos de dinheiro especulativo, bem como rumores sobre a atividade em outros mercados como opções, MampA, e os mercados de dívida, que podem ter influências significativas de curto prazo sobre as taxas de câmbio. Isso significa que eles são mais capazes de avaliar a direção da ação de preços pelo menos no curto prazo. Isso os coloca em uma vantagem distinta para os comerciantes de varejo que não têm acesso a essa informação. Usando alavancagem excessiva é a razão mais comum que os comerciantes varejo 8220lose suas camisas8221 no mercado. Os níveis de alavancagem que estão disponíveis no mundo FX de varejo simplesmente nunca são usados ​​por jogadores profissionais, por uma boa razão. Todo o retorno real do patrimônio da trader8217s variará mais ou menos alguns pontos percentuais em qualquer período. Quanto mais você amplificar os balanços de retorno com alavancagem, maior a probabilidade de ser obliterado por uma grande retirada. Motivo 3: custos de negociação O outro grande motivo são os custos de negociação. Os custos de negociação realmente reduziram os lucros muito mais do que muitas pessoas percebem. Se o seu valor de lucro obtido é muito pequeno, você encontrará uma proporção significativa de seus lucros globais que são absorvidos pelo spread. Se você é um scalper, por exemplo, visando um 10 pip lucro por comércio, em seguida, cerca de metade dos seus lucros globais poderiam ser retomados pelos custos de negociação. Por outro lado, se você é um comerciante de posição de longo prazo, que atinge 500 pips por comércio, seus custos de negociação representam apenas 1 dos seus lucros. Veja a tabela abaixo. Tome o nível do lucro (pips) A pesquisa mostra que a maioria de newcommers negociam intra-dia. Portanto, seus custos são significativos em comparação com seus lucros. No curto prazo pelo menos, as probabilidades favorecem o market maker (e seu corretor) devido a taxas de negociação. Bem como a propagação do comércio, os comerciantes que ocupam posições durante a noite também tem que pagar uma taxa de rollover. E com os corretores cobrando taxas de entre 0,14 e 7,2 pa em um lote, isso pode adicionar até uma enorme quantidade ao longo do tempo 8211, especialmente quando se utiliza alta alavancagem. Razão 4: horizonte de tempo muito curto Os novos comerciantes costumam ter uma expectativa de resultados muito rápidos. Sua irrealista para medir qualquer estratégia de negociação ao longo de um período de dias ou semanas. Fazer isso pode levar você a concluir que os lucros são muito melhores ou piores do que realmente são. O desempenho deve ser calculado em média pelo menos ao longo de vários meses, se não anos. Infelizmente, muitos novos comerciantes são tão altamente alavancados que literalmente não podem pagar quaisquer perdas e muitas vezes capitular fora de sua estratégia no pior momento possível. Embora o motivo 1 possa ter algum peso, para a maioria dos comerciantes os últimos três pontos provavelmente são muito mais influentes. Pontos finais A boa notícia é que a maioria das causas acima de falha são muito facilmente remediado: Ir fácil sobre alavancar Minimizar seus custos de negociação 038 Ter um plano de negociação realista Ao fazer isso you8217ll estar à frente de 95 da multidão. EBook valor definido para as estratégias de negociação clássica: Grid trading, scalping e carry trading. Todos os ebooks contêm exemplos trabalhados com explicações claras. Aprenda a evitar as armadilhas nas quais os mais novos comerciantes se enquadram. 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